Los 3 pilares del modelo
NeoQuant combina un motor de tendencia en equities con estrategias sistemáticas en materias primas y divisas, integrando además modelos cuantitativos de corto plazo como nuestra estrategia de Mean Reversion en Forex y el módulo CRT de microestructuras. Este enfoque multiestrategia está diseñado para adaptarse a distintos entornos de mercado.
Estrategia de Equities – NAES
Alpha cuantitativo en renta variable basado en señales de tendencia, calidad fundamental y volatilidad.
El modelo ajusta la exposición según el régimen de mercado para maximizar la estabilidad del portafolio.
Estrategias en Commodities & Metals
Asignación y rotación sistemática en oro, plata y materias primas.
Funciona como capa defensiva y aporta descorrelación durante fases de estrés o inflación.
Estrategias Forex & Macro
Coberturas dinámicas que ajustan la exposición del conjunto según volatilidad, correlaciones y condiciones macro. Su objetivo es reducir el impacto de drawdowns sin frenar el crecimiento.
Modelo independiente basado en reversión a la media que opera pares de divisas líquidos. Aporta descorrelación y mejora la estabilidad global.
Control de riesgo y exposición
La arquitectura combina exposición direccional, diversificación y coberturas dinámicas. Este bloque resume qué cambia cuando cambia el entorno de mercado.
Régimen direccional (calmado / bullish)
- Alta exposición neta a renta variable, priorizando la captación de tendencia.
- El sistema puede incrementar la exposición de forma controlada, incluyendo el uso de apalancamiento dentro de límites predefinidos.
- El objetivo es maximizar la eficiencia del capital cuando el entorno es favorable.
Régimen de transición / estrés
- Reducción progresiva de la exposición neta mediante el aumento de coberturas direccionales y la diversificación entre motores.
- El endurecimiento de los filtros reduce el número de oportunidades válidas, elevando de manera natural el nivel de liquidez.
- La gestión del riesgo prioriza la estabilidad del capital y la contención de drawdowns.
Régimen adverso
- Exposición neta significativamente reducida, pudiendo acercarse a niveles neutrales.
- La protección se articula tanto por coberturas activas como por una elevada posición en liquidez ante la ausencia de señales de alta calidad.
- El foco pasa de la generación de retorno a la preservación de capital y al control del riesgo agregado.
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